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文｜顾晟（金麒麟分析师）曦 车宇璇 赵文荣 刘方
2024年9月，国内权益资产普遍上涨，A股市场综合金融、房地产和非银行业表现相对较好。大类板块指数中成长风格指数在9月表现最好。权益类基金核心池指数中CIS500类增强(量化)基金指数表现较好，股债配置基金核心池中CIS股债能力激进基金指数表现最好。REITs全收益组合模拟表现除保障性租赁住房REITs全收益组合外普遍下跌，期权组合模拟表现中50当月虚二对冲组合表现较好。
▍主要宽基及中信指数动态：
1）2024年9月，中证指数公司新发布29条指数；
2）新发指数中，从各行业中选取市值较大、流动性较好的证券，反映各行业最具代表性的上市公司的整体表现；
3）相较于沪深300和上证50，中证A500行业集中度较低，分配了更多的权重在电子和电力设备及新能源等行业，降低了传统行业如银行和非银行业的权重；
4）中证A500具有较强的成长性，一致预测EPS增速在8%以上；
5）我们对沪深两市共计7只新上市股票的行业分类归属进行了调整。
▍国内权益资产普遍上涨：考虑汇率折算，2024年9月，
1）沪深300上涨21.11%，中证500上涨23.90%，恒生指数上涨18.32%，恒生国企指数上涨19.50%；
2）海外权益资产除日经225外普遍上涨，标普500上涨0.63%，纳斯达克100上涨1.05%，欧洲STOXX50指数上涨0.22%，日经225下跌1.19%；
3）债券资产除美国10Y外普遍上涨，德国10Y国债指数涨幅最大，收益率为0.82%；
4）商品资产中除SPGS原油外普遍上涨，南华黑色商品涨幅最大，收益率为8.75%。
▍科技和金融板块表现相对较好：2024年9月，
1）一级行业收益率最高和最低的行业分别为综合金融（43.18%）和石油石化（8.91%）；二级行业涨幅和跌幅最大的行业分别为产业互联网（45.5%）和国有大型银行Ⅱ（4.9%）；
2）上下游产业链、风格和产业板块中收益率最高的分别是金融地产指数、成长风格指数和科技产业指数，分别为24.73%、24.94%和24.56 %，收益率最低的分别是基建与运营指数、稳定风格指数和基础设施与地产产业指数，分别为13.53%、11.05%和16.98%。
▍基金核心池指数中CIS500类增强(量化)基金指数表现较好：2024年9月，
1）权益类基金核心池指数中收益率最高的是CIS500类增强(量化)基金指数，约为20.28%；
2）股债配置类基金核心池指数中，收益率最高的是CIS股债能力激进基金指数，收益率约为10.51%；
3）固收+及纯债基金核心池指数中CIS平衡固收+基金指数收益率最高，约为3.61%。
4）REITs全收益组合模拟表现中保障性租赁住房REITs组合收益率最高。
▍风险因素：
历史数据不代表未来表现；指数数据因可得性问题等因素出现错误或不完整；部分指数回溯历史较短，可能影响结论的准确性。
本文节选自中信证券研究部已于2024年10月10日发布的《指数研究统计月报2024年10月—中证A500指数发布，兼具行业均衡性与成长性》报告，具体分析内容（包括相关风险提示等）请详见报告。若因对报告的摘编而产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。
重要声明：